Сравнение ACRNX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -9.00% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.54% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.33%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и FSMAX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
ACRNX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
ACRNX
FSMAX
Сравнение ACRNX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.16 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.95 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.91 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.16 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и FSMAX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и FSMAX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -50.55% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.64% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -36.31% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -50.55% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -10.26% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -12.29% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.54% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и FSMAX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.01% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.07% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 22.79% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 22.32% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 30.19% | -7.31% |