PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с RFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%-2.09%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.24%.

ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с ASGIACP с AWPACP с PCFACP с AGDACP с ANGLXACP с CBLDXACP с AXSIX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий ACP и RFXIX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RFXIX в 1.76%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund

Доходность на риск

ACP vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.93

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

4.19

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.79

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

4.57

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

17.06

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.93

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

2.22

-2.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.41

-1.22

Корреляция

Корреляция между ACP и RFXIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и RFXIX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности RFXIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACP и RFXIX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACPRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-12.91%

-38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-0.94%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-4.93%

-36.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-0.04%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-0.89%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.27%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и RFXIX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.44%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

0.90%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

1.57%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

1.95%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

2.98%

+18.05%