Сравнение ACN с USO
ACN (Accenture plc) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ACN returned 5.86%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -32.92%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции ACN превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 5.86% против 4.07% соответственно.
ACN
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -32.92%
- 6 месяцев
- -34.04%
- 1 год
- -41.82%
- 3 года*
- -15.46%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 5.86%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ACN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -32.92% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ACN and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between ACN and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. USO — Ранг доходности на риск
ACN
USO
Сравнение ACN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.01 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 9.42 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.31 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.18 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ACN и USO
Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -98.19% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -20.39% | -28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -26.05% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -36.23% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -86.75% | +28.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.06% | -85.01% | +30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -75.30% | +62.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.46% | 10.82% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и USO
Accenture plc (ACN) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 15.37% и 14.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 14.87% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 38.23% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 44.20% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 36.06% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 39.00% | -12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и USO
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.59% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACN and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (15.37%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор