Сравнение ACN с PSI
ACN (Accenture plc) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, ACN returned 4.27%/yr vs 32.00%/yr for PSI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACN и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -44.67%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 4.27% против 32.00% соответственно.
ACN
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -11.58%
- 6 месяцев
- -48.71%
- С начала года
- -44.67%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- -21.51%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- 4.27%
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам ACN и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -44.67% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between ACN and PSI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between ACN and PSI shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. PSI — Ранг доходности на риск
ACN
PSI
Сравнение ACN c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACN | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.08 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 23.79 | -25.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACN и PSI
Максимальная просадка ACN за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -62.96% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -22.69% | -33.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.78% | -41.07% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -44.85% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -44.85% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.11% | -22.69% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -15.90% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 5.78% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и PSI
Accenture plc (ACN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 24.94% и 24.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 24.16% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.92% | 40.38% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.71% | 46.71% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 39.83% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 36.11% | -8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и PSI
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 4.51% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ACN and PSI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (24.94%) compared to PSI (24.16%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -67.78% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор