PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACN с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACN (Accenture plc) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, ACN returned -14.59%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACN и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -32.38%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

ACN

1 день
0.81%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-32.38%
6 месяцев
-32.64%
1 год
-42.00%
3 года*
-14.59%
5 лет*
-7.20%
10 лет*
5.88%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и NVDY

2026 (YTD)202520242023
ACN
Accenture plc		-32.38%-22.14%1.86%29.89%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between ACN and NVDY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.15

The correlation between ACN and NVDY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

ACN vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACNNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.76

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.34

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.75

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

9.22

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACN vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACNNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

1.76

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.65

-1.24

Просадки

Сравнение просадок ACN и NVDY

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-34.08%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.96%

-12.81%

-36.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-34.08%

-24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.69%

-5.47%

-48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-6.15%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.59%

5.21%

+21.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и NVDY

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

9.43%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

20.71%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.93%

27.33%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.57%

38.22%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

38.22%

-11.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и NVDY

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.56%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACN and NVDY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (15.38%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор