Сравнение ACN с MSFT
ACN (Accenture plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ACN in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ACN returned 5.68%/yr vs 24.38%/yr for MSFT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.21%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.68% против 24.38% соответственно.
ACN
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -34.42%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -43.78%
- 3 года*
- -15.85%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- 5.68%
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам ACN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -34.42% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ACN and MSFT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ACN and MSFT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACN:
$108.01B
MSFT:
$3.00T
ACN:
$12.27
MSFT:
$16.79
ACN:
14.14
MSFT:
24.03
ACN:
1.92
MSFT:
1.68
ACN:
1.51
MSFT:
9.45
ACN:
3.46
MSFT:
7.25
ACN:
$72.11B
MSFT:
$318.27B
ACN:
$23.06B
MSFT:
$217.41B
ACN:
$12.11B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ACN
MSFT
Сравнение ACN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.41 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.86 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.39 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ACN и MSFT
Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -69.38% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -33.91% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -33.91% | -24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -37.15% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -37.15% | -21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -25.11% | -29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -21.78% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.02% | 16.21% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и MSFT
Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 10.36% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 22.43% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 25.34% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 26.65% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 27.07% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и MSFT
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.67% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accenture plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACN и MSFT
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACN and MSFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (14.97%) compared to MSFT (10.36%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор