Сравнение ACMVX с NWKDX
ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, ACMVX returned 8.91%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACMVX charges 0.97%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.
Доходность
Сравнение доходности ACMVX и NWKDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMVX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACMVX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции NWKDX немного впереди с 9.18%.
ACMVX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.91%
NWKDX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам ACMVX и NWKDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 8.08% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 1.34% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
Correlation
The correlation between ACMVX and NWKDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between ACMVX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMVX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск
ACMVX
NWKDX
Сравнение ACMVX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACMVX | NWKDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.21 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -0.57 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACMVX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.17 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ACMVX и NWKDX
Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и NWKDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMVX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.19% | -34.81% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -13.64% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -24.68% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -32.66% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.24% | -34.81% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -15.07% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -8.81% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.05% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMVX и NWKDX
Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 2.88%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMVX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.16% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 12.35% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 17.15% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 20.55% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.17% | -3.73% |
Сравнение комиссий ACMVX и NWKDX
ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMVX и NWKDX
Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности NWKDX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 13.31% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.59% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
ACMVX and NWKDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to ACMVX (2.88%). In terms of maximum drawdown, ACMVX dropped -51.19% vs NWKDX's -34.81%.
ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMVX и NWKDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор