PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACMVX с NWKDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, ACMVX returned 9.42%/yr vs 9.86%/yr for NWKDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACMVX charges 0.97%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 5.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACMVX имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции NWKDX немного впереди с 9.86%.

ACMVX

1 день
1.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.62%
1 год
18.76%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.42%

NWKDX

1 день
2.15%
1 месяц
3.33%
С начала года
5.81%
6 месяцев
3.59%
1 год
3.64%
3 года*
6.10%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMVX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		10.66%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		5.81%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between ACMVX and NWKDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.77

The correlation between ACMVX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с TEGAXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BIASXNWKDX с BUFOXNWKDX с QUASX

Доходность на риск

ACMVX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACMVXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.13

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.32

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.17

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

0.44

+6.36

ACMVX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа NWKDX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и NWKDX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMVXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-34.81%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-13.64%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-24.68%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-32.66%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-34.81%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-11.32%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-8.82%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.12%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и NWKDX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 3.28%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMVXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.02%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.89%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

17.41%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

20.60%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

21.17%

-3.76%

Сравнение комиссий ACMVX и NWKDX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и NWKDX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности NWKDX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.25%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.48%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

ACMVX and NWKDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.02%) compared to ACMVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, ACMVX dropped -51.19% vs NWKDX's -34.81%.

ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMVX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор