PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMDX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACMDX с HFSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACMDX (Absolute Capital Defender Fund) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ACMDX returned 4.55%/yr vs 8.37%/yr for HFSAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACMDX charges 2.70%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности ACMDX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMDX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ACMDX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 4.55% против 8.37% соответственно.

ACMDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.40%
1 год
13.02%
3 года*
9.55%
5 лет*
3.78%
10 лет*
4.55%

HFSAX

1 день
0.04%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.09%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.33%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMDX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMDX
Absolute Capital Defender Fund		5.31%8.56%9.61%8.51%-15.26%12.00%5.14%7.12%-5.93%8.32%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.58%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Correlation

The correlation between ACMDX and HFSAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between ACMDX and HFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Capital Defender Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с ACMDX:
ACMDX с AAMCXACMDX с ABRYXACMDX с MOJOXACMDX с GIPIXACMDX с COTZXACMDX с GOIIXACMDX с ASTIX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX

Доходность на риск

ACMDX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMDX
Ранг доходности на риск ACMDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMDX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMDXHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.43

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.26

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.99

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

8.34

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMDX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMDX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMDX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMDXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.34

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.33

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ACMDX и HFSAX

Максимальная просадка ACMDX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMDX и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMDXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-12.81%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-3.68%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-5.67%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-12.81%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

-12.81%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.28%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-2.38%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.31%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMDX и HFSAX

Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеют волатильность 1.59% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMDXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.53%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

3.64%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

4.53%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

6.19%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

6.26%

+2.56%

Сравнение комиссий ACMDX и HFSAX

ACMDX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMDX и HFSAX

Дивидендная доходность ACMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности HFSAX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMDX
Absolute Capital Defender Fund		3.13%3.30%3.54%0.00%0.00%9.49%0.00%0.00%6.87%2.67%0.67%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.50%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

ACMDX and HFSAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACMDX has higher volatility (1.59%) compared to HFSAX (1.53%). In terms of maximum drawdown, ACMDX dropped -17.63% vs HFSAX's -12.81%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMDX и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор