Сравнение ACMDX с HFSAX
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ACMDX returned 4.46%/yr vs 8.25%/yr for HFSAX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACMDX charges 2.70%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.
Доходность
Сравнение доходности ACMDX и HFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMDX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции ACMDX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 8.25% соответственно.
ACMDX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.46%
- Всё время*
- 4.27%
HFSAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- 7.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACMDX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 8.42% | 8.56% | 9.61% | 8.51% | -15.26% | 12.00% | 5.14% | 7.12% | -5.93% | 8.32% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.62% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Correlation
The correlation between ACMDX and HFSAX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between ACMDX and HFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMDX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
ACMDX
HFSAX
Сравнение ACMDX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMDX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.25 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 5.50 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMDX и HFSAX
Максимальная просадка ACMDX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMDX и HFSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMDX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -12.81% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -3.68% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | -5.67% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -12.13% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -12.81% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -2.38% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.50% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMDX и HFSAX
Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что ACMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMDX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.23% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 3.60% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 4.80% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 6.21% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 6.24% | +2.59% |
Сравнение комиссий ACMDX и HFSAX
ACMDX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMDX и HFSAX
Дивидендная доходность ACMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HFSAX в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 3.04% | 3.30% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.00% | 6.87% | 2.67% | 0.67% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.59% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
ACMDX and HFSAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMDX has higher volatility (2.23%) compared to HFSAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, ACMDX dropped -17.63% vs HFSAX's -12.81%.
ACMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMDX и HFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор