Сравнение ACM с QUBT
ACM (AECOM) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ACM returned 3.10%/yr vs 10.30%/yr for QUBT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 8.19%.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACM и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -21.04% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between ACM and QUBT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.09B
QUBT:
$2.49B
ACM:
$3.82
QUBT:
-$0.21
ACM:
0.58
QUBT:
479.11
ACM:
4.00
QUBT:
1.56
ACM:
$15.99B
QUBT:
$4.33M
ACM:
$1.24B
QUBT:
-$667.00K
ACM:
$976.83M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. QUBT — Ранг доходности на риск
ACM
QUBT
Сравнение ACM c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.45 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.69 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и QUBT
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -97.53% | +37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -74.37% | +25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -82.40% | +33.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -95.63% | +47.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -56.78% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -72.89% | +54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 48.80% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и QUBT
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 34.93% | -26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 68.27% | -41.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 104.30% | -72.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 133.13% | -106.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 177.48% | -146.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и QUBT
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACM and QUBT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs QUBT's -97.53%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор