Сравнение ACM с MGNI
ACM (AECOM) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, ACM returned 8.48%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции ACM превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 8.48% против 2.02% соответственно.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам ACM и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between ACM and MGNI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between ACM and MGNI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.09B
MGNI:
$2.48B
ACM:
$3.82
MGNI:
$1.05
ACM:
18.20
MGNI:
15.92
ACM:
0.11
MGNI:
0.00
ACM:
0.58
MGNI:
3.50
ACM:
4.00
MGNI:
2.70
ACM:
$15.99B
MGNI:
$722.55M
ACM:
$1.24B
MGNI:
$458.33M
ACM:
$976.83M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. MGNI — Ранг доходности на риск
ACM
MGNI
Сравнение ACM c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.04 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.05 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и MGNI
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -93.30% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -57.77% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -57.95% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -84.35% | +35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -90.65% | +36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -72.90% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -64.84% | +46.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 38.54% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и MGNI
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 15.06% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 41.32% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 57.49% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 75.03% | -48.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 76.64% | -45.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и MGNI
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и MGNI
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and MGNI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор