Сравнение ACLO с ICLO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACLO показывает доходность 1.06%, а ICLO немного выше – 1.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа ICLO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACLO и ICLO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности ICLO в 5.35%

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и ICLO.

TCW AAA CLO ETF (ACLO) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что ACLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.