Сравнение ACLO с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
ACLO и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ACLO и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLO и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACLO и FLXR
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
ACLO vs. FLXR — Ранг доходности на риск
ACLO
FLXR
Сравнение ACLO c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 2.31 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.99 | 3.19 | +3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.47 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 4.13 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.85 | 15.53 | +20.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 2.31 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.75 | 2.69 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между ACLO и FLXR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и FLXR
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и FLXR
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLO | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.94% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.47% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.88% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.37% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.39% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и FLXR
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у TCW Flexible Income ETF (FLXR) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLO | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 1.04% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 1.60% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 2.55% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 2.83% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 2.83% | -1.70% |