Сравнение ACLO с EVMO
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.94%.
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 2.14% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
Correlation
The correlation between ACLO and EVMO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. EVMO — Ранг доходности на риск
ACLO
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACLO c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLO | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 166.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLO и EVMO
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.89% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.43% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 2.90% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 2.90% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 2.90% | -1.85% |
Сравнение комиссий ACLO и EVMO
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и EVMO
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EVMO в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and EVMO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.52% for EVMO.
ACLO is categorized as CLO, while EVMO is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: TCW and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор