Сравнение ACLO с EVMO
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.11% vs 4.95% for EVMO. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 1.28%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
EVMO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $2.09M | $2.89M | $3.06M |
Сравнение доходности по годам ACLO и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 2.14% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.28% | 3.37% |
Correlation
The correlation between ACLO and EVMO is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. EVMO — Ранг доходности на риск
ACLO
EVMO
Сравнение ACLO c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLO | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.38 | 1.31 | +2.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.15 | 2.63 | +16.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 162.03 | 7.75 | +154.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLO и EVMO
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.89% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -1.89% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.45% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.64% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и EVMO
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.18%, в то время как у Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.96% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 2.37% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 2.92% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 2.92% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 2.92% | -1.88% |
Сравнение комиссий ACLO и EVMO
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и EVMO
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности EVMO в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.96% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and EVMO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVMO has higher volatility (0.96%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs EVMO's -1.89%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.11% vs 4.95% for EVMO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.11% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.89% for ACLO.
ACLO is categorized as CLO, while EVMO is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: TCW and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.45% for EVMO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор