PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLO с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLO с DTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLO (TCW AAA CLO ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. ACLO is actively managed, while DTH is passively managed. Over the past year, ACLO returned 5.31% vs 26.13% for DTH. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности ACLO и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у DTH с доходностью 8.27%.

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLO и DTH

2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.21%5.32%0.81%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%-1.06%

Correlation

The correlation between ACLO and DTH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с JBBB
Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

ACLO vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLODTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.29
2.07

+5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
2.83

+12.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.41

1.37

+2.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.90

2.87

+17.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.37

10.60

+153.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLO vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 7.29, что выше коэффициента Шарпа DTH равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLODTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29

2.07

+5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.10

0.24

+4.86

Просадки

Сравнение просадок ACLO и DTH

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLODTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-64.20%

+63.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-9.14%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-15.16%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.47%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и DTH

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.14%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLODTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

4.18%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

10.39%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

12.68%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

15.16%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

17.07%

-15.99%

Сравнение комиссий ACLO и DTH

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и DTH

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DTH в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.91%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

ACLO and DTH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (4.18%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs DTH's -64.20%.

On 1-year performance, DTH leads with 26.13% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTH has performed better with a 26.13% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.43% for DTH.

ACLO is categorized as CLO, while DTH is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TCW and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.58% for DTH.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLO и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор