PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLAX с TGVOX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.76% соответственно.

ACLAX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.59%
С начала года
2.83%
6 месяцев
2.40%
1 год
18.59%
3 года*
8.07%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.65%

TGVOX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.30%
С начала года
7.16%
6 месяцев
11.87%
1 год
44.64%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLAX и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.83%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		7.16%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Корреляция

Корреляция между ACLAX и TGVOX составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий ACLAX и TGVOX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TGVOX в 0.85%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с DALCXACLAX с ARFFX
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGWIXTGVOX с TGLMXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGGBX

Доходность на риск

ACLAX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXTGVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.23

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.73

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.78

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

7.78

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TGVOX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и TGVOX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и TGVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-58.14%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.04%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-23.81%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-51.10%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-10.35%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и TGVOX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) составляет 4.05%, в то время как у TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.71%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.45%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

20.80%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.64%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.32%

-4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и TGVOX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что меньше доходности TGVOX в 20.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.78%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.25%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%