PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с IDME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с IDME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME).

ACIO и IDME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.31%5.58%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 2.69%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

IDME

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с OSCVIDME с DRSKIDME с ADME

Сравнение комиссий ACIO и IDME

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

ACIO vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOIDMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.10

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.16

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.34

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IDME равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOIDMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.28

+0.49

Корреляция

Корреляция между ACIO и IDME составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и IDME

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IDME в 5.63%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и IDME

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и IDME.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-29.20%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.46%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-8.42%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-11.52%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.96%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и IDME

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

8.04%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

11.46%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

16.97%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.45%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

14.45%

-2.74%