PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

ACIO и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%11.22%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий ACIO и EAOR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

ACIO vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.89

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.88

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.25

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EAOR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.02

Корреляция

Корреляция между ACIO и EAOR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и EAOR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EAOR в 2.47%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и EAOR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-22.91%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.80%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-22.91%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.26%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.18%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.77%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и EAOR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.20%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.61%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.10%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

10.46%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

10.41%

+1.30%