Сравнение ACIO с EAOR
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. ACIO is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 9.41%/yr vs 6.25%/yr for EAOR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.13%.
ACIO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 6.25% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 11.20% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 7.13% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 14.92% |
Correlation
The correlation between ACIO and EAOR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between ACIO and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. EAOR — Ранг доходности на риск
ACIO
EAOR
Сравнение ACIO c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.40 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 10.16 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и EAOR
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -22.91% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.62% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -10.28% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -22.91% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.99% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.97% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.56% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и EAOR
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 2.48% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 7.70% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 9.11% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 10.63% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.41% | +1.23% |
Сравнение комиссий ACIO и EAOR
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и EAOR
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EAOR в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ACIO and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOR has higher volatility (2.52%) compared to ACIO (2.48%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs EAOR's -22.91%.
On 5-year performance, ACIO leads with 9.41% vs 6.25% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 9.41% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
EAOR has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.38% for ACIO.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.18% for EAOR.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор