PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. ACIO is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 10.18%/yr vs 6.41%/yr for EAOR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIO показывает доходность 7.22%, а EAOR немного выше – 7.50%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%11.22%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Correlation

The correlation between ACIO and EAOR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between ACIO and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и EAOR

Секторы
ACIO
EAOR

Технологии

35.2%
22.3%

Финансовые услуги

11.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Здравоохранение

8.4%
5.2%

Промышленность

8.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Энергетика

3.6%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ACIO
35.2%
EAOR
22.3%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
EAOR
10.3%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
EAOR
5.6%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
EAOR
5.8%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
EAOR
5.2%

Промышленность

ACIO
8.3%
EAOR
6.8%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
EAOR
2.8%

Энергетика

ACIO
3.6%
EAOR
2.3%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
EAOR
1.7%

Недвижимость

ACIO
2.1%
EAOR
1.2%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
EAOR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

ACIO vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.30

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.30

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.97

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.04

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ACIO и EAOR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-22.91%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.62%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-10.28%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-22.91%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.65%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.05%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.50%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и EAOR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.18%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.79%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.90%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

8.55%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.52%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

10.39%

+1.25%

Сравнение комиссий ACIO и EAOR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и EAOR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACIO and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOR has higher volatility (2.79%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs EAOR's -22.91%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 6.41% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.38% for ACIO.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор