Сравнение ACIIX с TWEIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIIX показывает доходность 3.68%, а TWEIX немного ниже – 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACIIX имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACIIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACIIX и TWEIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и TWEIX.

American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 3.01% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.