Сравнение ACIHX с JLGRX
ACIHX (American Century Growth Fund G Class) and JLGRX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, ACIHX returned 22.42%/yr vs 23.66%/yr for JLGRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACIHX charges 0.01%/yr vs 0.54%/yr for JLGRX.
Доходность
Сравнение доходности ACIHX и JLGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIHX показывает доходность 7.24%, а JLGRX немного ниже – 7.16%.
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JLGRX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.96%
Сравнение доходности по годам ACIHX и JLGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 7.16% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -3.52% |
Correlation
The correlation between ACIHX and JLGRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between ACIHX and JLGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIHX vs. JLGRX — Ранг доходности на риск
ACIHX
JLGRX
Сравнение ACIHX c JLGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIHX | JLGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.56 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIHX | JLGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ACIHX и JLGRX
Максимальная просадка ACIHX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки JLGRX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIHX и JLGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIHX | JLGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -31.84% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -16.77% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -21.48% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.70% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.57% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.87% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIHX и JLGRX
American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеют волатильность 3.93% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIHX | JLGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.97% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.22% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 15.60% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.19% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.60% | -0.54% |
Сравнение комиссий ACIHX и JLGRX
ACIHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JLGRX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIHX и JLGRX
Дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности JLGRX в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 10.36% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ACIHX and JLGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JLGRX has higher volatility (3.97%) compared to ACIHX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ACIHX dropped -24.00% vs JLGRX's -31.84%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIHX и JLGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор