PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHV с HDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHV с HDSN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) and HDSN (Hudson Technologies, Inc.) are both stocks. ACHV operates in Biotechnology (Healthcare), while HDSN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ACHV returned -46.23%/yr vs 4.77%/yr for HDSN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHV и HDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHV показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у HDSN с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции ACHV уступали акциям HDSN по среднегодовой доходности: -46.23% против 4.77% соответственно.

ACHV

1 день
7.52%
1 месяц
16.01%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.67%
1 год
38.12%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
-46.23%

HDSN

1 день
4.36%
1 месяц
-12.56%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-23.72%
3 года*
-15.23%
5 лет*
11.65%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHV и HDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		6.44%41.19%-14.56%68.16%-68.51%-3.95%-23.58%-56.20%-90.99%-75.57%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		-19.71%22.76%-58.64%33.30%127.93%307.34%11.51%9.83%-85.34%-24.22%

Correlation

The correlation between ACHV and HDSN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHV:

$282.39M

HDSN:

$234.17M

EPS

ACHV:

-$1.08

HDSN:

$0.32

Коэффициент P/B

ACHV:

26.45

HDSN:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ACHV:

$0.00

HDSN:

$251.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHV:

-$111.00K

HDSN:

$61.88M

EBITDA (12 мес.)

ACHV:

-$41.34M

HDSN:

$22.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Achieve Life Sciences, Inc.

Hudson Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ACHV:
ACHV с WEAVACHV с LEUACHV с BITOACHV с QUALACHV с VOOACHV с SPIRACHV с HALO
Часто сравнивают с HDSN:
HDSN с STLDHDSN с MAHDSN с VOOHDSN с SPYHDSN с SMHHDSN с AFRMHDSN с QQQ

Доходность на риск

ACHV vs. HDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHV
Ранг доходности на риск ACHV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDSN
Ранг доходности на риск HDSN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHV c HDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHVHDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.50

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.40

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.44

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-0.82

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHV vs. HDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHV на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа HDSN равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHV и HDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHVHDSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.50

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.00

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ACHV и HDSN

Максимальная просадка ACHV за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HDSN в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHV и HDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHVHDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.81%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.55%

-53.64%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.65%

-67.65%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.11%

-67.65%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-96.72%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-78.95%

-21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.47%

-83.36%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

29.07%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHV и HDSN

Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с Hudson Technologies, Inc. (HDSN) с волатильностью 24.11%. Это указывает на то, что ACHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHVHDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.42%

24.11%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.16%

33.92%

+33.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.64%

47.34%

+54.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.19%

57.60%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.48%

78.61%

+12.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHV и HDSN

Ни ACHV, ни HDSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHV и HDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Achieve Life Sciences, Inc. и Hudson Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
60.15M
(ACHV) Общая выручка
(HDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHV and HDSN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHV has higher volatility (26.42%) compared to HDSN (24.11%). In terms of maximum drawdown, ACHV dropped -100.00% vs HDSN's -98.81%.

ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHV и HDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор