PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACHV с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, ACHV returned -6.40%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHV показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

ACHV

1 день
7.52%
1 месяц
16.01%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.67%
1 год
38.12%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
-46.23%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHV и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		6.44%41.19%-14.56%68.16%-68.51%-2.32%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between ACHV and BITO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.18

The correlation between ACHV and BITO shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Achieve Life Sciences, Inc.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с ACHV:
ACHV с WEAVACHV с LEUACHV с HDSNACHV с QUALACHV с VOOACHV с SPIRACHV с HALO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

ACHV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHV
Ранг доходности на риск ACHV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHVBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.97

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.39

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.83

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-1.44

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHV на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.97

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.10

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ACHV и BITO

Максимальная просадка ACHV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHV и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.55%

-50.64%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.65%

-50.64%

-18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.64%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.47%

-36.75%

-52.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

29.27%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHV и BITO

Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что ACHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.42%

9.03%

+17.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.16%

33.71%

+33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.64%

43.61%

+58.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.19%

55.10%

+19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.48%

55.10%

+36.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHV и BITO

ACHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM202520242023
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%

Часто задаваемые вопросы

ACHV and BITO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHV has higher volatility (26.42%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, ACHV dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHV и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор