Сравнение ACHV с BITO
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, ACHV returned 2.28%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHV показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ACHV
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 121.56%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- -44.46%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | 19.92% | 41.19% | -14.56% | 68.16% | -68.51% | -1.39% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between ACHV and BITO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHV vs. BITO — Ранг доходности на риск
ACHV
BITO
Сравнение ACHV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.89 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -1.42 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHV и BITO
Максимальная просадка ACHV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.55% | -54.47% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.30% | -54.47% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.18% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.89% | -37.06% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 33.91% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHV и BITO
Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что ACHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 10.49% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.54% | 34.48% | +34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.81% | 44.10% | +46.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 54.80% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 54.80% | +36.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHV и BITO
ACHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
ACHV and BITO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHV has higher volatility (20.39%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, ACHV dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор