PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHV с HALO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHV с HALO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACHV returned -46.23%/yr vs 22.38%/yr for HALO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHV и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACHV показывает доходность 6.44%, а HALO немного ниже – 6.39%. За последние 10 лет акции ACHV уступали акциям HALO по среднегодовой доходности: -46.23% против 22.38% соответственно.

ACHV

1 день
7.52%
1 месяц
16.01%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.67%
1 год
38.12%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
-46.23%

HALO

1 день
2.55%
1 месяц
8.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
13.74%
1 год
32.96%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.65%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHV и HALO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		6.44%41.19%-14.56%68.16%-68.51%-3.95%-23.58%-56.20%-90.99%-75.57%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		6.39%40.77%29.36%-35.04%41.51%-5.85%140.89%21.19%-27.79%105.06%

Correlation

The correlation between ACHV and HALO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2004 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHV:

$282.39M

HALO:

$8.80B

EPS

ACHV:

-$1.08

HALO:

$2.87

Коэффициент P/B

ACHV:

26.45

HALO:

40.06

Общая выручка (12 мес.)

ACHV:

$0.00

HALO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHV:

-$111.00K

HALO:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

ACHV:

-$41.34M

HALO:

$980.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Achieve Life Sciences, Inc.

Halozyme Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ACHV:
ACHV с WEAVACHV с LEUACHV с HDSNACHV с BITOACHV с QUALACHV с VOOACHV с SPIR
Часто сравнивают с HALO:
HALO с APLDHALO с HIMSHALO с HROWHALO с SAGEHALO с HELOHALO с ABBVHALO с SPY

Доходность на риск

ACHV vs. HALO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHV
Ранг доходности на риск ACHV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHV c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHVHALODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.10

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.62

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.37

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

2.63

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHV vs. HALO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHV на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HALO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHV и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHVHALOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.10

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.52

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.23

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ACHV и HALO

Максимальная просадка ACHV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHV и HALO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHVHALOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-74.26%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.55%

-24.13%

-30.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.65%

-33.92%

-34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.11%

-49.06%

-31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-49.06%

-50.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.86%

-88.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.47%

-31.91%

-57.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

12.57%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHV и HALO

Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ACHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHVHALOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.42%

11.64%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.16%

24.30%

+42.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.64%

30.13%

+71.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.19%

39.54%

+34.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.48%

42.91%

+48.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHV и HALO

Ни ACHV, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHV и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Achieve Life Sciences, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
376.71M
(ACHV) Общая выручка
(HALO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHV and HALO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHV has higher volatility (26.42%) compared to HALO (11.64%). In terms of maximum drawdown, ACHV dropped -100.00% vs HALO's -74.26%.

HALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHV и HALO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор