PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с AMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-1.08%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%-0.53%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

ACGYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.53%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с AUNYXACGYX с ARIIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIX

Сравнение комиссий ACGYX и AMFIX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.05

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

4.95

-3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.18

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

21.12

-16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.05

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между ACGYX и AMFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и AMFIX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACGYX
AB Income Fund		4.62%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и AMFIX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-9.35%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-0.74%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-8.91%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.49%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.06%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и AMFIX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.48%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

0.72%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

0.98%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

2.16%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

1.75%

+3.69%