PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с MUSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. ACGR is passively managed, while MUSI is actively managed. Over the past 3 years, ACGR returned 18.74%/yr vs 6.54%/yr for MUSI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.85%.

ACGR

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.42%
3 года*
18.74%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		2.14%14.50%26.66%43.24%-30.13%22.70%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.85%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.60%

Correlation

The correlation between ACGR and MUSI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.37

The correlation between ACGR and MUSI shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с GQGUACGR с CCORACGR с QCLR
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с VYMMUSI с SIFI

Доходность на риск

ACGR vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGRMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.59

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.38

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.92

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

6.63

-2.98

ACGR vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGR и MUSI

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-13.91%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-2.78%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-4.16%

-20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-0.89%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-4.18%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.81%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и MUSI

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

1.05%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

2.71%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

3.37%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

4.84%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

4.84%

+16.59%

Сравнение комиссий ACGR и MUSI

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и MUSI

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.16%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and MUSI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGR has higher volatility (5.97%) compared to MUSI (1.05%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, ACGR leads with 18.74% vs 6.54% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACGR has performed better with a 18.74% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.16% for ACGR.

ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while MUSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор