Сравнение ACGR с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и iShares Global 100 ETF (IOO).
ACGR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGR и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | -9.16% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 11.27% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
ACGR
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGR и IOO
ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
ACGR vs. IOO — Ранг доходности на риск
ACGR
IOO
Сравнение ACGR c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGR | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.13 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.26 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 10.66 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ACGR и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и IOO
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ACGR и IOO
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -55.85% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -12.40% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -23.52% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -5.98% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -11.34% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.63% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и IOO
American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.23% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.71% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 19.24% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 16.97% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.74% | +3.83% |