PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACGR с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACGR и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий ACGR и IOO

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

ACGR vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACGRIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.13

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.26

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

10.66

-6.83

ACGR vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACGRIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.44

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между ACGR и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и IOO

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и IOO

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


ACGRIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-55.85%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-12.40%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-23.52%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.98%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-11.34%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.63%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и IOO

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACGRIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.23%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.71%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

19.24%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.97%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.74%

+3.83%