PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACGR tracks the Russell 1000 Growth Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 15.06%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

ACGR

1 день
-1.23%
1 месяц
6.10%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.90%
1 год
24.19%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.39%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%21.49%

Correlation

The correlation between ACGR and HLAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between ACGR and HLAL shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCB
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

ACGR vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.33

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.62

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.30

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

19.85

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.33

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ACGR и HLAL

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-33.57%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-10.20%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-21.67%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-23.18%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.07%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-5.00%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.20%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и HLAL

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.65% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.70%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.95%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.17%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.60%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

20.21%

+1.21%

Сравнение комиссий ACGR и HLAL

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и HLAL

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and HLAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 15.06% for ACGR. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.09% for ACGR.

ACGR tracks Russell 1000 Growth Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: American Century and Wahed. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор