PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Grizzle Growth ETF (DARP).

ACGR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и DARP

2026 (YTD)202520242023
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-10.03%14.50%26.66%10.77%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

ACGR

1 день
3.56%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
15.91%
3 года*
17.55%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с OUSAACGR с AVDEACGR с AVEM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий ACGR и DARP

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

ACGR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.19

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.74

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

4.15

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

17.03

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.19

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.13

-0.57

Корреляция

Корреляция между ACGR и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и DARP

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и DARP

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-30.27%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-15.92%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-8.02%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.84%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.88%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и DARP

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 6.60%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.11%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

19.29%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

29.51%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

26.41%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

26.41%

-4.84%