Сравнение ACGR с DARP
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACGR is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, ACGR returned 24.19% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
ACGR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACGR и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.39% | 14.50% | 26.66% | 10.77% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Correlation
The correlation between ACGR and DARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between ACGR and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. DARP — Ранг доходности на риск
ACGR
DARP
Сравнение ACGR c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGR | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 7.03 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 26.75 | -21.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.59 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.49 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ACGR и DARP
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -30.27% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -11.82% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.76% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -4.64% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.10% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и DARP
Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 3.65%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.07% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 17.49% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 23.16% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 26.11% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 26.11% | -4.69% |
Сравнение комиссий ACGR и DARP
ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и DARP
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.09% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and DARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (7.07%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 24.19% for ACGR. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 24.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.09% for ACGR.
They also come from different issuers: American Century and Grizzle. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор