PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

ACGR и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-10.03%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.50%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

ACGR

1 день
3.56%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
15.91%
3 года*
17.55%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с OUSAACGR с AVDEACGR с AVES
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий ACGR и AVEM

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

ACGR vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.49

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.95

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

11.45

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACGR и AVEM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и AVEM

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и AVEM

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-36.05%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-13.13%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-34.00%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-9.22%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-10.30%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.39%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и AVEM

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 6.60%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.24%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

14.73%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

20.03%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.87%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

20.37%

+1.20%