Сравнение ACGR с AVDV
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ACGR is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 15.18%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.
ACGR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACGR и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.96% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 11.27% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.64% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 6.07% |
Correlation
The correlation between ACGR and AVDV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between ACGR and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ACGR
AVDV
Сравнение ACGR c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGR | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.38 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 13.70 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.87 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ACGR и AVDV
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -43.01% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -13.19% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -14.17% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -28.08% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.83% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -6.77% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.24% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и AVDV
Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 3.65%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.79% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 13.07% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 15.54% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.29% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 19.72% | +1.69% |
Сравнение комиссий ACGR и AVDV
ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и AVDV
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AVDV в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.09% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and AVDV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (4.79%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, ACGR leads with 15.18% vs 13.84% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 15.18% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.
AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.09% for ACGR.
ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор