PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. ACGR is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 15.18%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

ACGR

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.28%
3 года*
21.67%
5 лет*
15.18%
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.96%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%7.66%

Correlation

The correlation between ACGR and AVDE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.56

The correlation between ACGR and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCB
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

ACGR vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.95

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.73

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.46

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

9.71

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ACGR и AVDE

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-36.99%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-11.48%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-13.46%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-28.73%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.76%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-6.17%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.90%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и AVDE

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 3.65%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.61%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.12%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.46%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.29%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

18.90%

+2.51%

Сравнение комиссий ACGR и AVDE

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и AVDE

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and AVDE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, ACGR leads with 15.18% vs 10.06% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 15.18% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.09% for ACGR.

ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор