PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

ACGR и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с OUSAACGR с ACSIACGR с AVEM
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий ACGR и AVDE

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

ACGR vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.98

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.64

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.96

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

11.66

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.98

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между ACGR и AVDE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и AVDE

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и AVDE

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-36.99%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-11.48%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-28.73%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-6.54%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.26%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.91%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и AVDE

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 6.69%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.17%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.00%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

17.08%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.15%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.94%

+2.63%