PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACGIX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGIX с OPGSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - ACGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while OPGSX is a Gold fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ACGIX returned 11.14%/yr vs 11.14%/yr for OPGSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ACGIX charges 0.80%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью -11.69%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ACGIX – 11.14% и акции OPGSX – 11.14%.

ACGIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
5.71%
С начала года
9.57%
1 год
18.74%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.41%
10 лет*
11.14%

OPGSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-13.70%
6 месяцев
-21.44%
С начала года
-11.69%
1 год
42.25%
3 года*
29.73%
5 лет*
15.43%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGIX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		9.57%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%24.49%-13.67%14.14%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-11.69%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between ACGIX and OPGSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1983 г.

0.23

The correlation between ACGIX and OPGSX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с VAFAXACGIX с LIWPXACGIX с VOOACGIX с ACEIXACGIX с FGRIXACGIX с FSELX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

ACGIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGIXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.05

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.53

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.39

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

3.11

+7.43

ACGIX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и OPGSX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGIXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-80.04%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-34.52%

+27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-34.52%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-47.09%

+27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

-47.09%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-33.74%

+33.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-29.29%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

14.72%

-12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 2.50%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGIXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

12.30%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

37.18%

-28.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

45.77%

-34.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

34.16%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

33.09%

-13.99%

Сравнение комиссий ACGIX и OPGSX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и OPGSX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности OPGSX в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		7.68%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.48%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACGIX and OPGSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (12.30%) compared to ACGIX (2.50%). In terms of maximum drawdown, ACGIX dropped -53.47% vs OPGSX's -80.04%.

ACGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGIX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор