PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		0.35%15.54%16.16%12.80%-6.00%7.67%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

ACGIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.95%
1 год
16.66%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.86%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с VIGACGIX с ACEIXACGIX с FSELX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий ACGIX и GQHPX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

ACGIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGIXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.50

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.90

-0.46

Корреляция

Корреляция между ACGIX и GQHPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и GQHPX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.36%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и GQHPX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-17.26%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.17%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.15%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-3.36%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.64%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и GQHPX

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.66%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

6.98%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.90%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.67%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

12.67%

+6.59%