Сравнение ACGIX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGIX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 0.35% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции ACGIX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.29% соответственно.
ACGIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.86%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGIX и VIG
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
ACGIX vs. VIG — Ранг доходности на риск
ACGIX
VIG
Сравнение ACGIX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.31 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ACGIX и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и VIG
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 8.36% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и VIG
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGIX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -46.81% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.83% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -20.39% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -31.72% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.73% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -5.55% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и VIG
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGIX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.05% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 7.82% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.28% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.26% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.04% | +3.22% |