PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFOX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACFOX с BULIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ACFOX returned 19.07%/yr vs 7.01%/yr for BULIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ACFOX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 19.07% против 7.01% соответственно.

ACFOX

1 день
-2.37%
1 месяц
-6.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.77%
1 год
20.45%
3 года*
24.25%
5 лет*
8.21%
10 лет*
19.07%

BULIX

1 день
0.87%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.69%
1 год
14.60%
3 года*
16.23%
5 лет*
9.36%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACFOX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		1.42%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%
BULIX
American Century Utilities Fund		7.92%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between ACFOX and BULIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ACFOX and BULIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с TWIEXACFOX с VOOG
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

ACFOX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFOX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACFOXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.08

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.52

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

3.87

+0.80

ACFOX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и BULIX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACFOXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-55.21%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-8.93%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.03%

-16.54%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-24.56%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-33.86%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.26%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-10.02%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.90%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и BULIX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACFOXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.07%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.15%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

14.00%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

16.70%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

18.07%

+5.83%

Сравнение комиссий ACFOX и BULIX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и BULIX

Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности BULIX в 10.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		7.45%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.49%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

ACFOX and BULIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACFOX has higher volatility (8.22%) compared to BULIX (5.07%). In terms of maximum drawdown, ACFOX dropped -58.92% vs BULIX's -55.21%.

ACFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACFOX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор