PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACES с IBAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT).

ACES и IBAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACES и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACES и IBAT

2026 (YTD)20252024
ACES
ALPS Clean Energy ETF		3.83%25.44%-8.43%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		20.06%32.09%-13.19%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 20.06%.

ACES

1 день
0.42%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.83%
6 месяцев
0.93%
1 год
45.74%
3 года*
-9.31%
5 лет*
-14.74%
10 лет*
—

IBAT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.11%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
63.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с CRAKIBAT с IONIBAT с ICLNIBAT с IVVIBAT с LITIBAT с URNMIBAT с XLI

Сравнение комиссий ACES и IBAT

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

ACES
ALPS Clean Energy ETF
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF

Доходность на риск

ACES vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESIBATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.50

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.06

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.94

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

13.16

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.50

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.75

-0.62

Корреляция

Корреляция между ACES и IBAT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и IBAT

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IBAT в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.67%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.96%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACES и IBAT

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и IBAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACESIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-28.26%

-50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-12.90%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.84%

-6.61%

-58.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.36%

-8.27%

-30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

4.92%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и IBAT

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACESIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

8.72%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

20.07%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.99%

25.73%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

22.83%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.70%

22.83%

+12.87%