Сравнение ACEI с PJAN
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - ACEI is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. ACEI is actively managed, while PJAN is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACEI показывает доходность 5.08%, а PJAN немного выше – 5.13%.
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.81% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.13% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ACEI and PJAN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. PJAN — Ранг доходности на риск
ACEI
PJAN
Сравнение ACEI c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEI | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ACEI и PJAN
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -21.25% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.26% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.73% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 5.81% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 8.93% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 10.60% | +2.70% |
Сравнение комиссий ACEI и PJAN
И ACEI, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и PJAN
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and PJAN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
ACEI has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for PJAN.
ACEI is categorized as Derivative Income, while PJAN is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор