Сравнение ACEI с PJAN
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - ACEI is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. ACEI is actively managed, while PJAN is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.95%.
ACEI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 0.86% | 0.65% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.95% | 3.07% |
Correlation
The correlation between ACEI and PJAN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. PJAN — Ранг доходности на риск
ACEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение ACEI c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEI | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEI и PJAN
Максимальная просадка ACEI за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -21.25% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.12% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.71% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 5.87% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 8.96% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 10.54% | +2.57% |
Сравнение комиссий ACEI и PJAN
И ACEI, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и PJAN
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 8.62% | 2.11% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and PJAN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
ACEI has the higher dividend yield at 8.62%, compared with 0.00% for PJAN.
ACEI is categorized as Derivative Income, while PJAN is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор