Сравнение ACEI с PBP
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ACEI is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.40%.
ACEI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам ACEI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 0.11% | 0.65% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.40% | 7.50% |
Correlation
The correlation between ACEI and PBP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. PBP — Ранг доходности на риск
ACEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение ACEI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEI и PBP
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -43.43% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.03% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.68% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 7.17% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.88% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.67% | -0.29% |
Сравнение комиссий ACEI и PBP
ACEI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и PBP
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности PBP в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 7.32% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.36% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and PBP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for ACEI.
PBP has the higher dividend yield at 11.36%, compared with 7.32% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор