Сравнение ACEI с GPIX
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.81% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 4.29% |
Correlation
The correlation between ACEI and GPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ACEI
GPIX
Сравнение ACEI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.78 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ACEI и GPIX
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -17.50% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.48% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.48% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 10.17% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.80% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.80% | -0.50% |
Сравнение комиссий ACEI и GPIX
ACEI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и GPIX
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and GPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for ACEI.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 6.97% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор