PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с VSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAZX с VSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).

ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и VSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAZX и VSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		9.86%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции VSMIX по среднегодовой доходности: 18.61% против 15.92% соответственно.

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%

VSMIX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.70%
С начала года
9.86%
6 месяцев
16.33%
1 год
37.85%
3 года*
25.93%
5 лет*
17.87%
10 лет*
15.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX
Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с DRGVXVSMIX с VSCAXVSMIX с AMBFXVSMIX с FCNTXVSMIX с PRPFXVSMIX с AFMBXVSMIX с TIBIX

Сравнение комиссий ACAZX и VSMIX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSMIX в 0.20%.

ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

ACAZX vs. VSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c VSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXVSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.00

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.04

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

7.86

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. VSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и VSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXVSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между ACAZX и VSMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и VSMIX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VSMIX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		7.77%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и VSMIX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и VSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAZXVSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-57.53%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-16.58%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-25.26%

-22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-57.53%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-8.70%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.58%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.31%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и VSMIX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеют волатильность 9.11% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAZXVSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.82%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

16.84%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

25.90%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

23.17%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

26.70%

-1.35%