Сравнение ACAZX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAZX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 18.61% против 15.09% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAZX и SPECX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
ACAZX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
ACAZX
SPECX
Сравнение ACAZX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.70 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.98 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ACAZX и SPECX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и SPECX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SPECX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и SPECX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAZX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -72.19% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -20.03% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -54.82% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -54.82% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -16.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -24.16% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 6.14% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и SPECX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Spectra Fund (SPECX) имеют волатильность 9.11% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAZX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 9.43% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 17.68% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 28.24% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 32.70% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 27.76% | -2.41% |