Сравнение ACAZX с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAZX и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACAZX имеют среднегодовую доходность 18.61%, а акции PPA немного отстают с 17.98%.
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAZX и PPA
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
ACAZX vs. PPA — Ранг доходности на риск
ACAZX
PPA
Сравнение ACAZX c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.80 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.37 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 13.40 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.66 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ACAZX и PPA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и PPA
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и PPA
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAZX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -57.37% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -13.71% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -18.37% | -29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -43.92% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -8.56% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -9.19% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.45% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и PPA
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAZX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.57% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 15.14% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 21.75% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 18.22% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 20.48% | +4.87% |