PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с QNZNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%8.76%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		7.42%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 7.42%.

ABYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.49%
1 год
8.59%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

QNZNX

1 день
0.47%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.93%
1 год
27.73%
3 года*
28.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с CSAAX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий ABYIX и QNZNX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

ABYIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.04

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.56

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.75

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

13.66

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.80

-1.26

Корреляция

Корреляция между ABYIX и QNZNX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и QNZNX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и QNZNX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-18.38%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-8.75%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.71%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.88%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и QNZNX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.70%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.53%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.90%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

13.67%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

12.20%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

12.20%

-4.20%