Сравнение ABYIX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYIX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYIX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 4.53% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | -0.09% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям LFMAX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.85% соответственно.
ABYIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.83%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYIX и LFMAX
ABYIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
ABYIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
ABYIX
LFMAX
Сравнение ABYIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYIX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.00 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.91 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.85 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.20 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ABYIX и LFMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYIX и LFMAX
Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.27% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок ABYIX и LFMAX
Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -23.16% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -3.01% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | -12.54% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | -12.54% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -7.13% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.14% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYIX и LFMAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.76% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 4.56% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 5.81% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 7.27% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.63% | +0.37% |