PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с GMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с GMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. GMSAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и GMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и GMSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.11%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у GMSAX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции ABYIX превзошли акции GMSAX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.07% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

GMSAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.77%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.58%
3 года*
-0.55%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX

Сравнение комиссий ABYIX и GMSAX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии GMSAX в 1.54%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

ABYIX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXGMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.18

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.23

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.76

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. GMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GMSAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и GMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXGMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.34

Корреляция

Корреляция между ABYIX и GMSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и GMSAX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и GMSAX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и GMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXGMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-23.58%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-5.19%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-23.58%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-23.58%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-13.07%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-7.23%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.88%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и GMSAX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXGMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.27%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

6.27%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

8.90%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

10.38%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

9.05%

-1.05%