PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции ABYIX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.33% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с MFTFXGFIRX с CSAIXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий ABYIX и GFIRX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

ABYIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.30

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.01

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFIRX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Корреляция

Корреляция между ABYIX и GFIRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и GFIRX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и GFIRX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-23.09%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-5.15%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-23.09%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-23.09%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-12.28%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-7.00%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и GFIRX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.26%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

6.23%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

8.80%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

10.37%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

9.04%

-1.04%