Сравнение ABVX с MEDP
ABVX (Abivax SA American Depositary Shares) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABVX in Biotechnology, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past year, ABVX returned 1201.86% vs 46.67% for MEDP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVX и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVX показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -18.33%.
ABVX
- 1 день
- 16.39%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 1,201.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDP
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -18.33%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABVX и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | -22.19% | 1,742.28% | -31.59% | 28.92% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.33% | 69.05% | 8.38% | 33.71% |
Correlation
The correlation between ABVX and MEDP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ABVX:
$7.30B
MEDP:
$13.28B
ABVX:
-$6.89
MEDP:
$15.63
ABVX:
646.27
MEDP:
5.04
ABVX:
16.03
MEDP:
22.20
ABVX:
$10.79M
MEDP:
$2.68B
ABVX:
$9.76M
MEDP:
$778.59M
ABVX:
-$411.59M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVX vs. MEDP — Ранг доходности на риск
ABVX
MEDP
Сравнение ABVX c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABVX | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.12 | 1.29 | +1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.25 | 1.28 | +22.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.20 | 2.93 | +84.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABVX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.68 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ABVX и MEDP
Максимальная просадка ABVX за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVX и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -42.87% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.11% | -36.61% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.79% | -26.09% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -12.90% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 16.00% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVX и MEDP
Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) имеет более высокую волатильность в 66.32% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что ABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.32% | 6.56% | +59.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.29% | 38.18% | +39.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 590.77% | 69.29% | +521.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 368.85% | 51.61% | +317.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 368.85% | 49.82% | +319.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVX и MEDP
Ни ABVX, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVX и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abivax SA American Depositary Shares и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVX and MEDP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVX has higher volatility (66.32%) compared to MEDP (6.56%). In terms of maximum drawdown, ABVX dropped -67.46% vs MEDP's -42.87%.
ABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVX и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор