PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-3.66%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ABUAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.36% соответственно.

ABUAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.81%
1 год
11.26%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.49%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий ABUAX и SICIX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность на риск

ABUAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.66

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.20

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.19

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

8.95

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между ABUAX и SICIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и SICIX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.49%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и SICIX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-27.62%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-2.73%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-10.94%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-11.61%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-2.39%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.59%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.67%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и SICIX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.24%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

2.06%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

3.66%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

3.87%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

3.89%

+5.84%