PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-1.75%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ABUAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.50% соответственно.

ABUAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.70%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий ABUAX и NWQIX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность на риск

ABUAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.69

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.72

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.30

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

13.39

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.69

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между ABUAX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и NWQIX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.40%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и NWQIX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-23.89%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-3.75%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-17.75%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-23.89%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.82%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.03%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.92%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и NWQIX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.97%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

2.98%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

4.54%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

5.66%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

6.32%

+3.43%