Сравнение ABTYX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ABTYX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABTYX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | -0.57% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ABTYX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции ABTYX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 2.84% против 14.55% соответственно.
ABTYX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.84%
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABTYX и APGAX
ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
ABTYX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
ABTYX
APGAX
Сравнение ABTYX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABTYX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.86 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABTYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ABTYX и APGAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTYX и APGAX
Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности APGAX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.66% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок ABTYX и APGAX
Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABTYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -67.19% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -15.33% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -34.04% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -34.04% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -12.32% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -19.51% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.01% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTYX и APGAX
Текущая волатильность для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) составляет 1.58%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABTYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.50% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 11.37% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 20.19% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 20.18% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 19.63% | -14.03% |