PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABTYX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABTYX с APGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - ABTYX is a High Yield Muni fund managed by AllianceBernstein, while APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ABTYX returned 2.89%/yr vs 16.21%/yr for APGAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ABTYX charges 0.53%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.

Доходность

Сравнение доходности ABTYX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABTYX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции ABTYX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 2.89% против 16.21% соответственно.

ABTYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.25%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.89%

APGAX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.47%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.32%
3 года*
18.73%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABTYX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		2.23%5.88%4.64%5.49%-15.49%5.73%5.08%11.31%1.02%10.22%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		4.69%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Correlation

The correlation between ABTYX and APGAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г.

-0.02

The correlation between ABTYX and APGAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Municipal Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ABTYX:
ABTYX с FNWFXABTYX с HIMFXABTYX с AHMFXABTYX с BATEXABTYX с TMNIXABTYX с ISHYXABTYX с EWHYX
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG

Доходность на риск

ABTYX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABTYX
Ранг доходности на риск ABTYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABTYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABTYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABTYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABTYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABTYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABTYX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTYXAPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.07

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.55

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.00

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

3.69

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABTYX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABTYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABTYX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTYXAPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.07

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.53

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ABTYX и APGAX

Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и APGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTYXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-67.19%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-15.33%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-21.63%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-34.04%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-34.04%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.48%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-19.42%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

4.14%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ABTYX и APGAX

Текущая волатильность для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) составляет 1.51%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTYXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.32%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

10.93%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

14.37%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

20.16%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

19.67%

-14.05%

Сравнение комиссий ABTYX и APGAX

ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABTYX и APGAX

Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности APGAX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		4.61%5.93%4.15%3.10%3.91%2.59%3.70%4.27%4.60%4.20%4.48%4.69%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.81%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%

Часто задаваемые вопросы

ABTYX and APGAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGAX has higher volatility (3.32%) compared to ABTYX (1.51%). In terms of maximum drawdown, ABTYX dropped -21.44% vs APGAX's -67.19%.

ABTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABTYX и APGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор