Сравнение ABTYX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Growth Fund (AGRFX).
ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ABTYX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABTYX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | -0.57% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ABTYX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ABTYX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 2.84% против 14.62% соответственно.
ABTYX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.84%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABTYX и AGRFX
ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
ABTYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
ABTYX
AGRFX
Сравнение ABTYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABTYX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.33 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABTYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ABTYX и AGRFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTYX и AGRFX
Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.66% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок ABTYX и AGRFX
Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABTYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -61.88% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -15.92% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -35.21% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -35.21% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -12.72% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -15.82% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.35% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTYX и AGRFX
Текущая волатильность для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) составляет 1.58%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABTYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 7.15% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 12.46% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 20.85% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 20.85% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 20.42% | -14.82% |